Kalkulacja ceny pakietu miesiecznego dostępu do sygnałów systemów FW20 60 min od 13.05.11 2011-05-14 15:58

Zasady kalkulacji:

1. Cena pakietu miesięcznego (30 dni) jest obliczana na podstawie miesięcznej średniej kroczącej teoretycznych wyników „Systemu 1” za ostatnie 3 miesiące. Pierwsza cena jest skalkulowana na podstawie teoretycznych wyników za okres: styczeń – marzec 2011. Następna kalkulacja będzie obliczana na podstawie teoretycznych wyników za okres: luty – kwiecień 2011, itd.

2. Od teoretycznych wyników systemu odejmowane jest 40% na tzw. poślizg systemu. Czym jest poślizg, dlaczego występuje i jak sobie z nim radzić opisane jest w Opisie Systemu.

3. Od tak wyliczonych wyników systemu naliczana jest prowizja w wysokości 25% wartości punktowej wyrażonej w złotych (mnożnik x 10 zł).
   Prowizja stanowi cenę pakietu miesięcznego (30 dni) i jest uaktualniana co miesiąc. Może więc się zmniejszać lub zwiększać, w zależności od skuteczności systemu.

4. Prowizja jest naliczana zgodnie z minimalnymi ustawieniami systemu, który gra maksymalnie dwoma pozycjami z trendem i jedną przeciw zdefiniowanemu trendowi. Użytkownik nie jest zobligowany do gry takimi ustawieniami. Może je zwielokrotnić w zależności od zasobności swojego portfela inwestycyjnego. Musi jednak brać pod uwagę to, że zwielokrotnienie maksymalnej wielkości pozycji powoduje również zwielokrotnienie ewentualnego Draw Downu systemu. Szczegóły ustawień systemu i statystyki dla ustawień minimalnych można znaleźć w Opisie systemu.

5. Szczegóły miesięcznej kalkulacji są dostępne w załączonym pliku na dole notki. Plik z kalkulacją będzie publikowany co miesiąc.

Omówienie miesiąca – kwiecień 2011

Kwiecień nie był dobrym miesiącem dla systemów automatycznych o krótkoterminowym interwale czasowym. Rynek pozostawał w bocznej konsolidacji praktycznie przez cały miesiąc. W pierwszej połowie miesiąca było kilka dni o większej zmienności ale druga połowa to już męczący boczniak o kilku punktowej zmienności. Taka charakterystyka rynku nie pozwalała na osiągnięcie dużej skuteczności systemom podążającym za trendem. Dość powiedzieć, że od 6 kwietnia, kiedy to rynek zamknął się na poziomie 2916 pkt, DAX          wzrósł  o 250 pkt, podczas gdy nasz rynek zamknął miesiąc na poziomie 2915 pkt.
O ile w pierwszej części miesiąca zauważalne są większe ruchy w obu kierunkach, o tyle jego druga połowa mogłaby się w ogóle nie wydarzyć. Zachowanie systemów wiernie oddawało tę sytuację.

Skuteczność na tle poprzednich miesięcy

System 1 uzyskał w kwietniu 102 pkt brutto (bez prowizji) i był to najgorszy wynik miesięczny od początku roku. Na tle wszystkich 28 analizowanych miesięcy jest to wynik trzykrotnie poniżej średniej miesięcznej, wynoszącej 330 punktów. Zwracam uwagę na to, że nie jest to jednak wynik najgorszy. Zdarzyły się trzy miesiące, które System 1 zamknął stratą. Szczegóły w tabeli poniżej:

System 2 uzyskał w kwietniu 179 pkt brutto (bez prowizji) i był to drugi najgorszy wynik miesięczny od początku roku. Lepszy wynik od Systemu 1, System 2 zawdzięcza jednej transakcji zapoczątkowanej jeszcze w marcu, a zamkniętej w kwietniu, na której uzyskał 122 pkt. Na tle wszystkich 28 analizowanych miesięcy jest to wynik o 91 pkt poniżej średniej miesięcznej wynoszącej 271 punktów. System 2 straty poniósł do tej pory tylko w jednym miesiącu. Szczegóły w tabeli poniżej:

Podsumoiwanie.

Wynik kwietnia będzie wchodził do kalkulacji ceny przez 3 kolejne miesiące. Będzie więc znacząco obniżał cenę za miesięczną subskrypcję z uwagi na wynik znacząco poniżej dotychczasowej średniej. Przy załozeniu, że systemy powrócą do swojej dotychczasowej średniej "formy" można więc uznać cenę za promocyjną.

PS. Najświeższe sumaryczne statystyki teoretycznej skuteczności dla obu systemów od stycznia 2009 poniżej:
System 1:



System 2:



Pliki:
Transakcje luty - kwiecień 2011

< Wstecz